Europaische Aufsichtsbehorden arbeiten an einem neuen Stresstest fur europaische Banken Einschiffung. Dirigiert vor einem Jahr, verursacht Stress-Tests eine starke Kritik von Experten, nach feinem den Test der irischen Banken im vergangenen Herbst Uberraschung vieler stehen an einem Scheideweg. EU-Beamte darauf bestehen, dass diesmal der Stress-Tests viel strenger sind. Wie von der European Banking Management (EBA) berichtet, wird Stress-Tests innerhalb eines "einige Monate" durchgefuhrt werden. Die Anweisung lautet: "Tests werden auf der Grundlage der Grund-und ungunstigen Szenarien durchgefuhrt werden. Ungunstige Szenario von der EZB entwickelt werden, wird es eine deutliche Abweichung von der Basislinie Prognose und landerspezifische Schocks Potenzial zu Immobilienpreise, Leitzinsen und staatlichen Risiken "betrachtet werden. Bis Ende der Woche Governance Banken Einzelheiten der beiden Szenarien von einem Punkt der Diskussion und Anderung gefolgt, und Vorschlage von den Banken. 18. Marz wird ein Management-Szenarien fur Stresstests und eine Liste der teilnehmenden Banken in den Tests zu veroffentlichen. Detaillierte Methodik fur Stresstests werden voraussichtlich im April veroffentlicht werden. Endgultige Testergebnisse erwartet das Management, die im Juni zu veroffentlichen. Prasident des Europaischen Bankbetriebslehre Andrea Enria versichert, dass die aktuellen Stresstests wird viel harter fruher sein, deren Ergebnisse im Juli veroffentlicht wurden im vergangenen Jahr. Gestern EBA-Sprecher bekraftigte, dass ". Der Analyse wird vorsichtiger sein" Recall, im Herbst letzten Jahres wurden die Ergebnisse des Europaischen Stresstests kritisiert worden: im Moment aufgrund einer neuen Eskalation der Europaischen Schuldenkrise und die Probleme der gro?ten Irische Banken EU hat Milliarden von Dollar in finanzielle Hilfe fur Irland vorgesehen. Ergebnisse der Stress Tests fur 91 europaische Bank wurden im Juli 2010 veroffentlicht. Wahrend der Prufung fur jede Bank war Modell seiner finanziellen Status fur den Zeitraum 2010-2011, an der Basis und ein ungunstiges Szenario etabliert. BIP-Ruckgang gegenuber der Vorhersage von 3% - Das Basisszenario beruht auf Prognosen der Europaischen Kommission uber die Dynamik des BIP in EU-Landern, und ein ungunstiges Szenario. Daruber hinaus gesondert die mogliche Veranderung von Tier I-Kapital von Banken im Falle eines souveranen Krise, wie der griechische berechnet. Das Kriterium fur das Bestehen der Prufung - der Wert der Eigenkapitalquote der ersten Ebene nicht weniger als 6% auf Worst-Case-Szenario. Aktuelle Stress Tests nicht bestanden, nur sieben Banken - funf aus Spanien, einer aus Deutschland und einer aus Griechenland. Irische Banken Bank of Ireland und Allied Irish beim Check positive Ergebnisse gezeigt haben. Die intensivste Interesse der Marktteilnehmer ist die Methodik der neuen Stress-Tests. Zuvor hatte der Markt inoffiziellen Informationen, dass die neuen EU-Stresstests Behorden planen, die Kriterien fur die Angemessenheit von Liquiditat in Gro?banken hinzuzufugen. Der Chef der Bundesbank, Axel Weber, Mitte Februar, vertrat die Ansicht, dass der Zustand der Bank Liquiditat mit der neuen Stress-Tests wirklich wert darauf zu achten, aber dies bedeutet nicht, dass die Informationen automatisch veroffentlicht werden. "Ich denke, dass diese Informationen sehr empfindlich ist, so dass es behandelt werden mussen sehr sorgfaltig unter Berucksichtigung der Besonderheiten der jeweiligen Organisation," - sagte in einem Interview mit Market News International Weber. Auf der Materialien der Banki.ru
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